Zinseszins, Rentenbarwert, Black-Scholes-Optionsbewertung, CAPM, WACC, DuPont-Eigenkapitalrendite, Kapitalwert (NPV) und Kelly-Kriterium.
Berechnet das Endkapital A aus einem Anfangsbetrag P bei n unterjährigen Zinsterminen zum Nominalzins r über t Jahre.
Diskontiert eine Reihe von n gleich hohen regelmäßigen Zahlungen PMT zum Periodenzins r auf ihren heutigen Gesamtwert (Barwert PV).
Klassisches finanzmathematisches Bewertungsmodell für europäische Kauf- und Verkaufsoptionen inklusive Sensitivitätskennzahlen.
Verknüpft die erwartete Rendite E(R_i) einer Anlage mit dem risikolosen Basiszins R_f, dem systematischen Marktrisiko β_i und der Marktrisikoprämie.
Kombiniert Eigenkapitalkosten R_e und steuerbereinigte Fremdkapitalkosten R_d(1 − T_c) entsprechend der Kapitalstruktur eines Unternehmens.
Zerlegt die Eigenkapitalrendite transparent in Umsatzrendite, Kapitalumschlag und finanziellen Verschuldungshebel.
Misst den heutigen Mehrwert einer Investition durch Abzinsung künftiger Zahlungsüberschüsse CF_t auf den Startzeitpunkt abzüglich der Anfangsauszahlung C₀.
Bestimmt den fairen Wert einer Aktie oder den Endwert (Terminal Value) bei dauerhaft konstant wachsenden Ausschüttungen mit g < r.
Bewertet die Überrendite eines Portfolios im Verhältnis zur eingegangenen Gesamtvolatilität σ_p bzw. zum Abwärtsrisiko.
Informationstheoretische Formel zur Bestimmung des optimalen Kapitaleinsatzes f* bei positivem Erwartungswert für maximales langfristiges Wachstum.