Juros compostos, valor presente de anuidades, precificação de opções Black-Scholes, CAPM, WACC, decomposição DuPont do ROE, NPV e critério de Kelly.
Calcula o montante futuro acumulado A a partir de um capital inicial P capitalizado n vezes ao ano à taxa anual r durante t anos.
Desconta uma sequência de n parcelas periódicas iguais PMT a uma taxa r para encontrar seu valor equivalente à vista hoje (PV).
Equação consagrada de finanças quantitativas para precificar opções europeias de compra (Call) e venda (Put) e suas sensibilidades de risco.
Conecta o retorno esperado exigido de um ativo E(R_i) à taxa livre de risco R_f, ao risco sistemático β_i e ao prêmio de risco do mercado.
Combina o custo do capital próprio R_e e o custo da dívida líquido de impostos R_d(1 − T_c) ponderados pela estrutura de capital da empresa.
Decompõe o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) em três alavancas operacionais: margem líquida, giro do ativo e alavancagem financeira.
Mede a riqueza líquida gerada em valores de hoje descontando os fluxos de caixa futuros CF_t pela taxa mínima r e subtraindo o investimento inicial C₀.
Avalia uma ação pagadora de dividendos ou o valor perpétuo de um fluxo de caixa que cresce indefinidamente a uma taxa constante g < r.
Métricas clássicas de gestão de carteiras que medem o retorno excedente obtido para cada unidade de volatilidade ou risco assumido.
Determina a fração ideal do patrimônio f* a alocar em uma oportunidade com expectativa positiva para maximizar o crescimento composto no longo prazo.