Crecimiento compuesto, valoración de anualidades, modelo Black-Scholes para opciones, CAPM, WACC, identidad DuPont del ROE, NPV y criterio de Kelly.
Calcula el monto futuro acumulado A a partir de un capital inicial P capitalizado n veces al año a una tasa anual r durante t años.
Descuenta una serie de n pagos periódicos iguales PMT a una tasa r para conocer su valor equivalente total a día de hoy (PV).
Ecuación clásica de finanzas cuantitativas para valorar opciones europeas de compra (Call) y venta (Put) junto con sus sensibilidades al riesgo.
Relaciona la rentabilidad exigida a un activo E(R_i) con la tasa libre de riesgo R_f, su riesgo sistemático β_i y la prima de riesgo del mercado.
Combina el costo de los fondos propios R_e y el costo de la deuda después de impuestos R_d(1 − T_c) ponderados según la estructura financiera de la empresa.
Desglosa la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) en sus tres motores clave: margen neto de beneficio, rotación de activos y apalancamiento financiero.
Mide el valor neto creado en dinero de hoy descontando los flujos de caja futuros CF_t a la tasa exigida r y restando el desembolso inicial C₀.
Valora una acción madura o el valor terminal de un negocio cuyos flujos o dividendos crecen de forma indefinida a una tasa constante g < r.
Métricas esenciales de gestión de carteras que miden cuánto exceso de rentabilidad se obtiene por cada unidad de volatilidad o riesgo asumido.
Determina la fracción exacta del capital f* que conviene destinar a una inversión con ventaja positiva para maximizar el crecimiento compuesto a largo plazo.