04 // इंटरएक्टिव सूत्र संकलन // कॉर्पोरेट वित्त, डेरिवेटिव और पोर्टफ़ोलियो सूत्रS = (R_p − R_f) / σ_p
शार्प अनुपात, सॉर्टिनो अनुपात और सूचना अनुपात सूत्र शीट
कुल अस्थिरता σ_p की प्रति इकाई पर पोर्टफ़ोलियो द्वारा अर्जित अतिरिक्त रिटर्न को मापने का मानक सूत्र।
सूत्र संदर्भ
मुख्य सूत्र
S = (R_p − R_f) / σ_p
अन्य रूप
S_annualized = √N · (R̄_periodic − R_{f,periodic}) / σ_periodic (Annualization Law)
Sortino = (R_p − MAR) / σ_downside (Downside Deviation Ratio)
IR = (R_p − R_benchmark) / σ_tracking (Information Ratio)
चर और इकाइयाँ
| Symbol | Name | Unit |
|---|---|---|
| S | Annualized Sharpe Ratio (S) | dimensionless |
| Rp | Portfolio Annual Return R_p (%) | % |
| Rf | Risk-Free Rate R_f (%) | % |
| sigma | Portfolio Volatility σ_p (%) | % |
इनपुट और मान
[%]
[%]
[%]
गणना का परिणाम (Annualized Sharpe Ratio (S))
S =0.8dimensionless
सूत्र की जानकारी और आधार
- Subtract the risk-free return R_f from portfolio return R_p to isolate excess return earned for bearing risk.
- Normalize excess return by total portfolio standard deviation σ_p = √Var(R_p), giving the slope of the Capital Allocation Line (CAL).
- For independent periodic returns (e.g. N = 252 trading days or N = 12 months), mean scales as N and standard deviation scales as √N, so the annualized Sharpe ratio scales by √N.
हल किए गए उदाहरण
#1: Calculate the Sharpe Ratio of a fund returning 14.0% with 12.5% annualized volatility when T-bills yield 4.0%.
R_p = 14.0%R_f = 4.0%σ_p = 12.5%
S = (14.0 − 4.0) / 12.5 = 10.0 / 12.5
→ S = 0.80
#2: Annualize a daily trading strategy with daily mean excess return 0.05% and daily standard deviation 0.80% across 252 trading days.
Daily Sharpe = 0.05% / 0.80% = 0.0625N = 252 trading days
S_annual = √252 × 0.0625 = 15.8745 × 0.0625
→ S_annual = 0.992
क्या यह टूल आपके लिए उपयोगी रहा?
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
शार्प अनुपात, सॉर्टिनो अनुपात और सूचना अनुपात सूत्र शीट ऑनलाइन टूल कैसे काम करता है?+
अपने मान दर्ज करें या स्लाइडर समायोजित करें—यह टूल आपके ब्राउज़र में तुरंत शार्प अनुपात, सॉर्टिनो अनुपात और सूचना अनुपात सूत्र शीट (सूत्र: S = (R_p − R_f) / σ_p) की गणना और विज़ुअलाइज़ेशन करता है। कुल अस्थिरता σ_p की प्रति इकाई पर पोर्टफ़ोलियो द्वारा अर्जित अतिरिक्त रिटर्न को मापने का मानक सूत्र।
क्या मैं शार्प अनुपात, सॉर्टिनो अनुपात और सूचना अनुपात सूत्र शीट के परिणाम डाउनलोड या प्रिंट कर सकता हूँ?+
हाँ, आप तुरंत उच्च-रिज़ॉल्यूशन SVG, PNG, CSV डाउनलोड कर सकते हैं या वर्कशीट प्रिंट कर सकते हैं।
क्या मैं शार्प अनुपात, सॉर्टिनो अनुपात और सूचना अनुपात सूत्र शीट में उदाहरण डेटा साफ़ करके शून्य से शुरू कर सकता हूँ?+
हाँ, टूल के ऊपर दिए गए क्लीयर बटन पर क्लिक करके आप सभी इनपुट खाली कर सकते हैं और कभी भी सैंपल डेटा वापस लोड कर सकते हैं।