04 // Kompendium Rumus Interaktif // RUMUS KEUANGAN PERUSAHAAN, DERIVATIF & PORTOFOLIOS = (R_p − R_f) / σ_p
Rumus Rasio Sharpe, Rasio Sortino & Rasio Informasi Portofolio
Mengukur seberapa besar kelebihan imbal hasil portofolio di atas bunga bebas risiko untuk setiap satuan fluktuasi risiko σ_p yang ditanggung.
Ringkasan Rumus
Rumus Utama
S = (R_p − R_f) / σ_p
Bentuk Turunan
S_annualized = √N · (R̄_periodic − R_{f,periodic}) / σ_periodic (Annualization Law)
Sortino = (R_p − MAR) / σ_downside (Downside Deviation Ratio)
IR = (R_p − R_benchmark) / σ_tracking (Information Ratio)
Variabel & Satuan
| Symbol | Name | Unit |
|---|---|---|
| S | Annualized Sharpe Ratio (S) | dimensionless |
| Rp | Portfolio Annual Return R_p (%) | % |
| Rf | Risk-Free Rate R_f (%) | % |
| sigma | Portfolio Volatility σ_p (%) | % |
Input & Parameter
[%]
[%]
[%]
Hasil Perhitungan (Annualized Sharpe Ratio (S))
S =0.8dimensionless
Catatan & Penjelasan Rumus
- Subtract the risk-free return R_f from portfolio return R_p to isolate excess return earned for bearing risk.
- Normalize excess return by total portfolio standard deviation σ_p = √Var(R_p), giving the slope of the Capital Allocation Line (CAL).
- For independent periodic returns (e.g. N = 252 trading days or N = 12 months), mean scales as N and standard deviation scales as √N, so the annualized Sharpe ratio scales by √N.
Contoh Soal & Pembahasan
#1: Calculate the Sharpe Ratio of a fund returning 14.0% with 12.5% annualized volatility when T-bills yield 4.0%.
R_p = 14.0%R_f = 4.0%σ_p = 12.5%
S = (14.0 − 4.0) / 12.5 = 10.0 / 12.5
→ S = 0.80
#2: Annualize a daily trading strategy with daily mean excess return 0.05% and daily standard deviation 0.80% across 252 trading days.
Daily Sharpe = 0.05% / 0.80% = 0.0625N = 252 trading days
S_annual = √252 × 0.0625 = 15.8745 × 0.0625
→ S_annual = 0.992
Apakah alat ini membantu Anda?
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Bagaimana cara menggunakan alat Rumus Rasio Sharpe, Rasio Sortino & Rasio Informasi Portofolio ini?+
Masukkan nilai parameter atau geser kontrol untuk menghitung dan memvisualisasikan Rumus Rasio Sharpe, Rasio Sortino & Rasio Informasi Portofolio dengan rumus S = (R_p − R_f) / σ_p secara instan di browser Anda. Mengukur seberapa besar kelebihan imbal hasil portofolio di atas bunga bebas risiko untuk setiap satuan fluktuasi risiko σ_p yang ditanggung.
Apakah hasil dari Rumus Rasio Sharpe, Rasio Sortino & Rasio Informasi Portofolio bisa diunduh atau dicetak?+
Ya! Alat ini mendukung ekspor grafik SVG/PNG resolusi tinggi, salin data CSV, serta cetak lembar kerja lengkap.
Bisakah saya menghapus data contoh di Rumus Rasio Sharpe, Rasio Sortino & Rasio Informasi Portofolio dan mulai dari kosong?+
Ya. Klik tombol kosongkan di bagian atas alat untuk memulai dengan kanvas bersih, atau muat ulang data contoh kapan saja.