04 // انٹرایکٹو فارمولا مجموعہ // کارپوریٹ فنانس، ڈیریویٹوز اور پورٹ فولیو مساواتS = (R_p − R_f) / σ_p
شارپ ریشو، سورٹینو ریشو اور انفارمیشن ریشو کلیہ شیٹ
خطرے کی ہر اکائی σ_p کے بدلے پورٹ فولیو سے ملنے والے اضافی منافع کو ناپنے والا معیاری پیمانہ۔
فارمولا حوالہ
بنیادی فارمولا
S = (R_p − R_f) / σ_p
متبادل شکلیں
S_annualized = √N · (R̄_periodic − R_{f,periodic}) / σ_periodic (Annualization Law)
Sortino = (R_p − MAR) / σ_downside (Downside Deviation Ratio)
IR = (R_p − R_benchmark) / σ_tracking (Information Ratio)
متغیرات اور اکائیاں
| Symbol | Name | Unit |
|---|---|---|
| S | Annualized Sharpe Ratio (S) | dimensionless |
| Rp | Portfolio Annual Return R_p (%) | % |
| Rf | Risk-Free Rate R_f (%) | % |
| sigma | Portfolio Volatility σ_p (%) | % |
ان پٹ اور پیرامیٹرز
[%]
[%]
[%]
حساب کا نتیجہ (Annualized Sharpe Ratio (S))
S =0.8dimensionless
فارمولے کی وضاحت اور نوٹس
- Subtract the risk-free return R_f from portfolio return R_p to isolate excess return earned for bearing risk.
- Normalize excess return by total portfolio standard deviation σ_p = √Var(R_p), giving the slope of the Capital Allocation Line (CAL).
- For independent periodic returns (e.g. N = 252 trading days or N = 12 months), mean scales as N and standard deviation scales as √N, so the annualized Sharpe ratio scales by √N.
حل شدہ مثالیں
#1: Calculate the Sharpe Ratio of a fund returning 14.0% with 12.5% annualized volatility when T-bills yield 4.0%.
R_p = 14.0%R_f = 4.0%σ_p = 12.5%
S = (14.0 − 4.0) / 12.5 = 10.0 / 12.5
→ S = 0.80
#2: Annualize a daily trading strategy with daily mean excess return 0.05% and daily standard deviation 0.80% across 252 trading days.
Daily Sharpe = 0.05% / 0.80% = 0.0625N = 252 trading days
S_annual = √252 × 0.0625 = 15.8745 × 0.0625
→ S_annual = 0.992
کیا یہ ٹول آپ کے لیے مددگار ثابت ہوا؟
اکثر پوچھے گئے سوالات (FAQ)
شارپ ریشو، سورٹینو ریشو اور انفارمیشن ریشو کلیہ شیٹ آن لائن ٹول کیسے کام کرتا ہے؟+
معلوم قیمتیں درج کریں یا سلائیڈر حرکت دیں تاکہ آپ کے براؤزر میں فوری طور پر شارپ ریشو، سورٹینو ریشو اور انفارمیشن ریشو کلیہ شیٹ (مساوات: S = (R_p − R_f) / σ_p) کا حساب اور بصری تجزیہ ہو سکے۔ خطرے کی ہر اکائی σ_p کے بدلے پورٹ فولیو سے ملنے والے اضافی منافع کو ناپنے والا معیاری پیمانہ۔
کیا میں شارپ ریشو، سورٹینو ریشو اور انفارمیشن ریشو کلیہ شیٹ کے نتائج ڈاؤن لوڈ یا پرنٹ کر سکتا ہوں؟+
جی ہاں، آپ فوری طور پر SVG، PNG، CSV ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا ورک شیٹ پرنٹ کر سکتے ہیں۔
کیا میں شارپ ریشو، سورٹینو ریشو اور انفارمیشن ریشو کلیہ شیٹ میں نمونہ ڈیٹا صاف کر کے نئے سرے سے آغاز کر سکتا ہوں؟+
جی ہاں، ٹول کے اوپر موجود کلیئر بٹن پر کلک کر کے تمام خانے خالی کیے جا سکتے ہیں اور کسی بھی وقت نمونہ ڈیٹا دوبارہ لوڈ کیا جا سکتا ہے۔