ماشین‌حساب نسبت شارپ و بازده تعدیل‌شده با ریسک
فرمول $S = (R_p - R_f) / \sigma_p$ را برای نسبت شارپ سالانه، بازده پرتفوی $R_p$، نرخ بدون ریسک $R_f$ یا نوسان‌پذیری پرتفوی $\sigma_p$ حل کنید.
Excess return per unit of total volatility
Annualized portfolio return in percent
Annualized Treasury bill / risk-free yield in percent
Annualized standard deviation of returns in percent
مراحل محاسبه گام‌به‌گام
Nobel laureate William Sharpe's ratio measures excess portfolio return over the risk-free rate (R_p - R_f) per unit of annualized return standard deviation σ_p: S = (R_p - R_f) / σ_p.
مقادیر مرجع در دنیای واقعی
~6% equity risk premium over ~15% annual volatility
Strong diversification across uncorrelated strategies
Low directional market beta exposure
جدول مقایسه‌ای ۲۰ ردیفه
Annualized Sharpe Ratio (S) · Expected Portfolio Return (R_p (%))
| # | Expected Portfolio Return (R_p (%)) | Annualized Sharpe Ratio (S) | Δ % |
|---|---|---|---|
| 01 | -2.175 | -0.425 | -177.27% |
| 02 | -0.464474 | -0.310965 | -156.54% |
| 03 | 1.2461 | -0.19693 | -135.81% |
| 04 | 2.9566 | -0.082895 | -115.07% |
| 05 | 4.6671 | 0.03114 | -94.34% |
| 06 | 6.3776 | 0.145175 | -73.60% |
| 07 | 8.0882 | 0.259211 | -52.87% |
| 08 | 9.7987 | 0.373246 | -32.14% |
| 09 | 11.5092 | 0.487281 | -11.40% |
| 10 | 12.45 فعلی | 0.55 | 0.00% |
| 11 | 14.9303 | 0.715351 | +30.06% |
| 12 | 16.6408 | 0.829386 | +50.80% |
| 13 | 18.3513 | 0.943421 | +71.53% |
| 14 | 20.0618 | 1.0575 | +92.26% |
| 15 | 21.7724 | 1.1715 | +113.00% |
| 16 | 23.4829 | 1.2855 | +133.73% |
| 17 | 25.1934 | 1.3996 | +154.47% |
| 18 | 26.9039 | 1.5136 | +175.20% |
| 19 | 28.6145 | 1.6276 | +195.93% |
| 20 | 30.325 | 1.7417 | +216.67% |
پرسش‌های متداول (FAQ)
ابزار آنلاین ماشین‌حساب نسبت شارپ و بازده تعدیل‌شده با ریسک چگونه کار می‌کند؟+
مقادیر معلوم را وارد کنید یا لغزنده‌ها را تغییر دهید تا ماشین‌حساب نسبت شارپ و بازده تعدیل‌شده با ریسک بر اساس رابطه S = (R_p - R_f) / σ_p به‌صورت درجا در مرورگر شما محاسبه و ترسیم شود. فرمول $S = (R_p - R_f) / \sigma_p$ را برای نسبت شارپ سالانه، بازده پرتفوی $R_p$، نرخ بدون ریسک $R_f$ یا نوسان‌پذیری پرتفوی $\sigma_p$ حل کنید.
آیا می‌توانم نتایج و نمودارهای ماشین‌حساب نسبت شارپ و بازده تعدیل‌شده با ریسک را دانلود یا چاپ کنم؟+
بله، می‌توانید به‌راحتی خروجی SVG، PNG، CSV دریافت کنید یا کاربرگ را چاپ نمایید.
آیا می‌توانم داده‌های نمونه را در ماشین‌حساب نسبت شارپ و بازده تعدیل‌شده با ریسک پاک کنم و از صفحه خالی شروع کنم؟+
بله، با کلیک روی دکمه پاک‌سازی در بالای ابزار می‌توانید تمام ورودی‌ها را خالی کنید یا هر زمان دوباره داده‌های نمونه را بارگذاری نمایید.