03 // Двунаправленные STEM-калькуляторы // КАЛЬКУЛЯТОРЫ СТАТИСТИКИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВS = (R_p - R_f) / σ_p

Калькулятор коэффициента Шарпа — доходность с поправкой на риск

Рассчитайте годовой коэффициент Шарпа S = (R_p - R_f) / σ_p, доходность портфеля R_p, безрисковую ставку R_f или волатильность портфеля σ_p.

S = (R_p - R_f) / σ_p

Выберите величину для расчёта (или введите число в любое поле):Находим: S — Annualized Sharpe Ratio

Annualized Sharpe RatioРасчёт

Excess return per unit of total volatility

-35

unit

Expected Portfolio Return

Annualized portfolio return in percent

-30100

Risk-Free Rate

Annualized Treasury bill / risk-free yield in percent

020

Portfolio Volatility (Std Dev)

Annualized standard deviation of returns in percent

0.5100

Результат расчёта · Annualized Sharpe Ratio (S)

0.55

Пошаговое решение

01Canonical Law: S = (R_p - R_f) / σ_p

02Given Inputs (Base Units): R_p (%) = 12.45, R_f (%) = 4.2, σ_p (%) = 15

03Solve for S (Annualized Sharpe Ratio): S = 0.55

Nobel laureate William Sharpe's ratio measures excess portfolio return over the risk-free rate (R_p - R_f) per unit of annualized return standard deviation σ_p: S = (R_p - R_f) / σ_p.

Справочные ориентиры

Long-Run S&P 500 Equity IndexSharpe ≈ 0.45 – 0.60

~6% equity risk premium over ~15% annual volatility

Top-Quartile Multi-Asset / QuantSharpe ≥ 1.00 – 1.50

Strong diversification across uncorrelated strategies

High-Frequency / Market NeutralSharpe ≥ 2.00

Low directional market beta exposure

Сравнительная таблица (20 шагов)

Annualized Sharpe Ratio (S) · Expected Portfolio Return (R_p (%))

Изменять параметр:

Sharpe Ratio Risk-Adjusted Return Calculator — Expected Portfolio Return → Annualized Sharpe Ratio
#	Expected Portfolio Return (R_p (%))	Annualized Sharpe Ratio (S)	Δ %
01	-2.175	-0.425	-177.27%
02	-0.464474	-0.310965	-156.54%
03	1.2461	-0.19693	-135.81%
04	2.9566	-0.082895	-115.07%
05	4.6671	0.03114	-94.34%
06	6.3776	0.145175	-73.60%
07	8.0882	0.259211	-52.87%
08	9.7987	0.373246	-32.14%
09	11.5092	0.487281	-11.40%
10	12.45 Текущее	0.55	0.00%
11	14.9303	0.715351	+30.06%
12	16.6408	0.829386	+50.80%
13	18.3513	0.943421	+71.53%
14	20.0618	1.0575	+92.26%
15	21.7724	1.1715	+113.00%
16	23.4829	1.2855	+133.73%
17	25.1934	1.3996	+154.47%
18	26.9039	1.5136	+175.20%
19	28.6145	1.6276	+195.93%
20	30.325	1.7417	+216.67%

Был ли этот инструмент полезен?

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как пользоваться онлайн-инструментом «Калькулятор коэффициента Шарпа — доходность с поправкой на риск»?+

Введите известные параметры или перемещайте ползунки для мгновенного расчёта Калькулятор коэффициента Шарпа — доходность с поправкой на риск по формуле S = (R_p - R_f) / σ_p прямо в браузере. Рассчитайте годовой коэффициент Шарпа S = (R_p - R_f) / σ_p, доходность портфеля R_p, безрисковую ставку R_f или волатильность портфеля σ_p.

Можно ли скачать график или расчёт из «Калькулятор коэффициента Шарпа — доходность с поправкой на риск»?+

Да, все вычисления выполняются локально в браузере. Вы можете скачать векторный SVG, растровый PNG, таблицу CSV или распечатать лист с решением.

Можно ли очистить демонстрационные данные в «Калькулятор коэффициента Шарпа — доходность с поправкой на риск» и начать с нуля?+

Да. Нажмите кнопку очистки в верхней части инструмента, чтобы сбросить поля и ввести собственные данные с чистого листа, либо верните пример одним нажатием.