শার্প অনুপাত (Sharpe Ratio) ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন ক্যালকুলেটর
S = (R_p - R_f) / σ_p থেকে বার্ষিক শার্প অনুপাত, পোর্টফোলিও রিটার্ন R_p, ঝুঁকিমুক্ত হার R_f বা পোর্টফোলিও অস্থিরতা σ_p হিসাব করুন।
Excess return per unit of total volatility
Annualized portfolio return in percent
Annualized Treasury bill / risk-free yield in percent
Annualized standard deviation of returns in percent
ধাপে ধাপে গণনা
Nobel laureate William Sharpe's ratio measures excess portfolio return over the risk-free rate (R_p - R_f) per unit of annualized return standard deviation σ_p: S = (R_p - R_f) / σ_p.
বাস্তব জীবনের রেফারেন্স মান
~6% equity risk premium over ~15% annual volatility
Strong diversification across uncorrelated strategies
Low directional market beta exposure
২০-সারির তুলনামূলক তালিকা
Annualized Sharpe Ratio (S) · Expected Portfolio Return (R_p (%))
| # | Expected Portfolio Return (R_p (%)) | Annualized Sharpe Ratio (S) | Δ % |
|---|---|---|---|
| 01 | -2.175 | -0.425 | -177.27% |
| 02 | -0.464474 | -0.310965 | -156.54% |
| 03 | 1.2461 | -0.19693 | -135.81% |
| 04 | 2.9566 | -0.082895 | -115.07% |
| 05 | 4.6671 | 0.03114 | -94.34% |
| 06 | 6.3776 | 0.145175 | -73.60% |
| 07 | 8.0882 | 0.259211 | -52.87% |
| 08 | 9.7987 | 0.373246 | -32.14% |
| 09 | 11.5092 | 0.487281 | -11.40% |
| 10 | 12.45 বর্তমান | 0.55 | 0.00% |
| 11 | 14.9303 | 0.715351 | +30.06% |
| 12 | 16.6408 | 0.829386 | +50.80% |
| 13 | 18.3513 | 0.943421 | +71.53% |
| 14 | 20.0618 | 1.0575 | +92.26% |
| 15 | 21.7724 | 1.1715 | +113.00% |
| 16 | 23.4829 | 1.2855 | +133.73% |
| 17 | 25.1934 | 1.3996 | +154.47% |
| 18 | 26.9039 | 1.5136 | +175.20% |
| 19 | 28.6145 | 1.6276 | +195.93% |
| 20 | 30.325 | 1.7417 | +216.67% |
সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
শার্প অনুপাত (Sharpe Ratio) ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন ক্যালকুলেটর অনলাইন টুলটি কীভাবে কাজ করে?+
প্রদত্ত মানগুলো ইনপুট দিন অথবা স্লাইডার পরিবর্তন করুন—এই টুলটি ব্রাউজারে তাৎক্ষণিকভাবে শার্প অনুপাত (Sharpe Ratio) ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন ক্যালকুলেটর (S = (R_p - R_f) / σ_p সূত্র অনুযায়ী) গণনা ও প্রদর্শন করে। S = (R_p - R_f) / σ_p থেকে বার্ষিক শার্প অনুপাত, পোর্টফোলিও রিটার্ন R_p, ঝুঁকিমুক্ত হার R_f বা পোর্টফোলিও অস্থিরতা σ_p হিসাব করুন।
আমি কি শার্প অনুপাত (Sharpe Ratio) ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন ক্যালকুলেটর থেকে ফলাফল বা চার্ট ডাউনলোড করতে পারব?+
হ্যাঁ, আপনি তাৎক্ষণিকভাবে SVG, PNG, CSV ডাউনলোড বা ওয়ার্কশিট প্রিন্ট করতে পারবেন।
আমি কি শার্প অনুপাত (Sharpe Ratio) ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন ক্যালকুলেটর-এর নমুনা ডেটা মুছে নতুন করে শুরু করতে পারি?+
হ্যাঁ, টুলের উপরের ক্লিয়ার বোতামে ক্লিক করে সম্পূর্ণ ফাঁকা অবস্থায় নিজের মান বসাতে পারবেন এবং যেকোনো সময় নমুনা ডেটা ফিরিয়ে আনতে পারবেন।